壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)
一、 課程07：壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)
1、課程難點(diǎn)：本課程的難點(diǎn)主要在于要求考生在壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)中應(yīng)用一般精算原理，綜合考
慮各項(xiàng)可能因素（如經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、公司整體或階段性的發(fā)展策略或其他社會(huì)問題如人口老齡化
等），解決壽險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、核保、定價(jià)和準(zhǔn)備金提取等問題。
2、核心內(nèi)容：各種壽險(xiǎn)品種（傳統(tǒng)、現(xiàn)代產(chǎn)品）的特點(diǎn)、核保、利源管理（包括保單紅
利的各種計(jì)算方法）、定價(jià)、評(píng)估(傳統(tǒng)、現(xiàn)代產(chǎn)品)以及養(yǎng)老金精算等。考生除了要熟練應(yīng)
用一般精算原理進(jìn)行定價(jià)和評(píng)估計(jì)算外，更重要的是把壽險(xiǎn)產(chǎn)品從單純、靜態(tài)的數(shù)學(xué)模型轉(zhuǎn)
變成動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，要認(rèn)識(shí)到定價(jià)或做準(zhǔn)備金提取時(shí)所做的各種假設(shè)隨時(shí)會(huì)受到現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)
條件的挑戰(zhàn)。
3、參考資料：我覺得應(yīng)試人員除了熟悉指定用書《壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)》的內(nèi)容外，可適當(dāng)參
考國(guó)外精算專業(yè)考試相應(yīng)課程的資料，如北京大學(xué)出版社的《LIFE INSURANCE》中譯本，
就是目前難得的中文備考資料。此外有條件的可以參考北美精算考試課程200的有關(guān)習(xí)題及
試題。世紀(jì)考試網(wǎng)版權(quán)所有
4、其他：對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)外的考生，在學(xué)習(xí)過程中，除了發(fā)揮你的想象力之外，有條件的
話多與有精算工作經(jīng)驗(yàn)的人士討論精算實(shí)務(wù)問題，將會(huì)有助于體會(huì)精算原理在實(shí)務(wù)中的具體
運(yùn)用（比如核保條件的松緊、標(biāo)準(zhǔn)體的確定與公司發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系等問題）。
08春07壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)
試題類型： 1 單選 30*1分
2 多選 15*2分
3 計(jì)算題 6分，6分，8分
4 簡(jiǎn)答題 4*5分
計(jì)算題：
（1）計(jì)算投資收益率
條件是初始的參加保險(xiǎn)人數(shù)，以及三年中每年的死亡人數(shù)，退出人數(shù)，期末基金，期末準(zhǔn)
備金，計(jì)算 投資收益率 。 6分
（2）計(jì)算RBC
條件是保險(xiǎn)公司為了提高RBC，決定對(duì)定期壽險(xiǎn)業(yè) 60 %進(jìn)行再保險(xiǎn)，給出了再保險(xiǎn)部分
的現(xiàn)值，還有一個(gè)具體的表格據(jù)，然后計(jì)算RBC提高的比率。 6分
（3）給保險(xiǎn)定價(jià)并計(jì)算準(zhǔn)備金，兩個(gè)小問題。
條件給出一個(gè)保險(xiǎn)計(jì)劃各年的附加保費(fèi)率，然后還有各個(gè)年份的M，N，D等值，利率給
了兩個(gè)，計(jì)算保費(fèi)用第一個(gè)，計(jì)算準(zhǔn)備金用第二個(gè)。
第一問 計(jì)算純保費(fèi)，毛保費(fèi)
第二問 計(jì)算準(zhǔn)備金 8分
問答題：
（1）簡(jiǎn)述均衡凈保費(fèi)法 調(diào)整保費(fèi)法 修正凈保費(fèi)法在計(jì)算保單現(xiàn)金價(jià)值上的優(yōu)缺點(diǎn)。 5分
（2） 試比較 凈保費(fèi)加成法 資產(chǎn)份額法 宏觀定價(jià)法的特點(diǎn) 5分
（3） 簡(jiǎn)述在實(shí)務(wù)中無折扣準(zhǔn)備金和退還準(zhǔn)備金的含義。 5分
（4） 精算成本法的分類及特點(diǎn)。 5分
2008年9月《壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)》48道考題
計(jì)48題(考題52題)�？赡苡猩僭S差錯(cuò)，但我敢肯定的告訴各位，只要提到的內(nèi)容，肯定出現(xiàn)了。
問答題：
1.宏觀定價(jià)法定價(jià)過程及考慮因素(問答題 5分)
2.宏觀定價(jià)法,成本費(fèi)用附加法計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格(計(jì)算題,其中涉及價(jià)格需求函數(shù) (問答題 5分)
3.終身壽險(xiǎn),萬能壽險(xiǎn) 法定利潤(rùn)(計(jì)算題8分)
4.計(jì)算期交保費(fèi)的CRVM準(zhǔn)備金(計(jì)算題 6分)
5.什么是盈余,可分配盈余,它們之間的區(qū)別.什么是紅利,影響紅利的因素有哪些? (問答題 5分)
6.什么是經(jīng)濟(jì)成本,經(jīng)濟(jì)成本在公司的運(yùn)用情況. (問答題 5分)
7.什么是精算符債,正常成本負(fù)債,附加成本負(fù)債,附加成本負(fù)債產(chǎn)生的原因? (問答題 5分) 單選題
1.季交延期保費(fèi)公式
2.季交未到期保費(fèi)公式
3.平均附件費(fèi)用率的上限
4. profitwx,4的計(jì)算(注意區(qū)別Dx,t, Dt)
5.投資連接保險(xiǎn)寄送給投保人的報(bào)告時(shí)間(最遲周年日后30日內(nèi)),對(duì)應(yīng)的分紅保險(xiǎn)的分紅業(yè)績(jī)報(bào)告是每會(huì)計(jì)年底末.
6. 紅利來源
7.債券組合的分散(計(jì)算)
8.改善債券組合質(zhì)量(計(jì)算)
9.三年期兩全保險(xiǎn),ASx,1 ,計(jì)算ASx,2
10. 根據(jù),AV,VBIF,VNB計(jì)算新業(yè)務(wù)乘數(shù)
11. 展期保險(xiǎn)計(jì)算公式(含保單貸款)
12. 對(duì)CRVM的調(diào)整法,責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算公式
13. EV計(jì)算中最敏感的因素(風(fēng)險(xiǎn)貼現(xiàn)率,不是投資收益率)
14. 現(xiàn)金價(jià)值計(jì)算方法中,哪知方法詳細(xì)定義了費(fèi)用的確定(調(diào)整保費(fèi)法)
15. 統(tǒng)一給付計(jì)劃是收入的函數(shù)(不是服務(wù)年限的函數(shù))
16. 殘疾收入給付中,利用換算函數(shù)表示的年保費(fèi)公式
17. 書本例4-1
18. ASx,1, ASx,0,Vx,0, Vx,1計(jì)算PROx,1
19. PVP以0.95的概率為正所需的最少保單數(shù)目
20. 法定準(zhǔn)備金的計(jì)算與費(fèi)用,失效率無關(guān)(省略費(fèi)用,失效率和紅利),自然準(zhǔn)備金,法定準(zhǔn)備金,毛保費(fèi)準(zhǔn)備金公式之間的轉(zhuǎn)變.
21. 準(zhǔn)備金越多,投資收益率對(duì)利潤(rùn)越敏感.
22. Ind_Agg,Agg ,始終無UAL
23. 價(jià)值準(zhǔn)備金的利息率=險(xiǎn)種報(bào)備時(shí)厘定保險(xiǎn)費(fèi)所使用的預(yù)定利息率(該說法錯(cuò)誤,應(yīng)該+2%,分紅1%(保單期限小于10),2%(保單期限大于等于10))
24. 保單年底末保單現(xiàn)金價(jià)值準(zhǔn)備金不含保單年度末的生存給付金額.
25. 責(zé)任準(zhǔn)備金應(yīng)逐單計(jì)算,且責(zé)任準(zhǔn)備金不小于評(píng)估當(dāng)日的現(xiàn)金價(jià)值
26. 風(fēng)險(xiǎn)貼現(xiàn)率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+一定的風(fēng)險(xiǎn)額度.
多選題
1. 將保險(xiǎn)變?yōu)榻磺灞ｋU(xiǎn)后,保險(xiǎn)責(zé)任,保單期限不變,保額減少,保單費(fèi)用變化了嗎?(變化了,應(yīng)該EP沒有了,與交費(fèi)相關(guān)的費(fèi)用減少,參考?xì)埣裁饨槐ＹM(fèi)中費(fèi)用減少.)(多選題)
2. CALM(加拿大資產(chǎn)負(fù)債方法)進(jìn)行準(zhǔn)備金評(píng)估是,需注意的原則(多選題)
3. 無折扣準(zhǔn)備機(jī)適用的準(zhǔn)備金的類型(離散,半連續(xù)準(zhǔn)備金) (多選題)
4. 退還準(zhǔn)備金適用的準(zhǔn)備金的類型(?兄臺(tái),哪些類型) (多選題)
5. 內(nèi)含價(jià)值的不足(多選題)
6. 風(fēng)險(xiǎn)資本法的優(yōu)點(diǎn)(多選題)
7. 計(jì)劃成本考慮的因素(多選題)
8. 完全基金式的優(yōu)點(diǎn)(多選題)
9. 負(fù)債評(píng)估的目的(多選題)
10. 個(gè)人壽險(xiǎn)預(yù)定附加費(fèi)用率規(guī)定了哪些限制(預(yù)定附件費(fèi)用率,平均附加費(fèi)用率,直接傭金比例,沒有間接傭金比例)(多選題)
11. 投資連接保險(xiǎn)的費(fèi)用組成部分(多選題)
12. 償付能力充足率及采取的監(jiān)管措施(中國(guó))
13. 分紅業(yè)績(jī)報(bào)告的組成部分(固定附加費(fèi)用的需要提交費(fèi)用率報(bào)告嗎?) (多選題)
14. 保險(xiǎn)定價(jià)過程(多選題)
15. 資產(chǎn)份額定價(jià)法的其他應(yīng)用(多選題)
09春07壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)
07的題目知識(shí)點(diǎn)覆蓋得比較廣，現(xiàn)主要回憶一下大題如下：
1.給出前幾年的profitdx，profitwx，和利潤(rùn)profitx,以及各年的死亡率，退保率，求總利潤(rùn)。
2.計(jì)算題：5歲，30年期兩全險(xiǎn)，繳費(fèi)期30年，給出保額、年繳保費(fèi)。已知利率，死亡率表。保險(xiǎn)保障基金和稅前投資收入的基礎(chǔ)都是法定責(zé)任準(zhǔn)備金，分紅來源是死差和利差。求第二年和第三保單年度的法定責(zé)任準(zhǔn)備金，分紅支出，和毛利潤(rùn)。
3.責(zé)任準(zhǔn)備金大于現(xiàn)金價(jià)值的原因是什么？
4.保費(fèi)不足準(zhǔn)備金引起批評(píng)的原因，和改進(jìn)。
5.證明：在資產(chǎn)份額公式中用臨界保費(fèi)代替毛保費(fèi)后，其結(jié)果即為自然準(zhǔn)備金。
單選30個(gè)
1 單重與雙重?fù)p失模型中保費(fèi)關(guān)系，責(zé)任準(zhǔn)備金關(guān)系
2 資產(chǎn)份額法的問題，什么類似于收支賬戶之類的
3 定價(jià)原則的首要原則
4 給定條件計(jì)算期末資產(chǎn)份額
5 67 保費(fèi)調(diào)整比例，使利潤(rùn)現(xiàn)值比保費(fèi)現(xiàn)值=10%，利潤(rùn)現(xiàn)值=風(fēng)險(xiǎn)成本現(xiàn)值，利潤(rùn)現(xiàn)值=死亡準(zhǔn)備金現(xiàn)值
8 年繳保費(fèi)，保費(fèi)損失= P
9 盈余準(zhǔn)備金的.問題
10 不考慮任何費(fèi)用的法定責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估法
11 GAAP準(zhǔn)備金的問題
12 修正準(zhǔn)備金與均衡凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金，尚未分?jǐn)偟馁M(fèi)用的關(guān)系
13 一年定期修正法計(jì)算兩年末的準(zhǔn)備金
14 CRVM法 EA計(jì)算
15 PPM法優(yōu)點(diǎn)不足
16新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金適用方法
17最低不喪失現(xiàn)金價(jià)值中 r=？
18 19 再分保前RBC=？ 分保后C1下降了？
20 復(fù)合雇主計(jì)劃是指
21現(xiàn)收現(xiàn)付制與完全基金制的比較
22終止是指
23 24 個(gè)體均衡保費(fèi)法 TNC計(jì)算 UAL計(jì)算
25兩全險(xiǎn)20年期以上 第二年預(yù)定附加費(fèi)用率上限
26哪種方法可能出現(xiàn)持續(xù)負(fù)債小于終止負(fù)債
27 分紅險(xiǎn)年度報(bào)告不包括內(nèi)容
28 投資聯(lián)結(jié)險(xiǎn)基本單位的計(jì)算
多選15個(gè)
1定期壽險(xiǎn)的特點(diǎn)
2 終身壽險(xiǎn)特點(diǎn)
3 萬能險(xiǎn)的結(jié)算利率問題
4 定價(jià)利率問題
5 失效率影響因素
6 自然準(zhǔn)備金問題
7 加拿大資產(chǎn)負(fù)債法原則
8 退還準(zhǔn)備金問題
9 RBC法與英國(guó)最低償付能力額度法相比優(yōu)點(diǎn)
10 償付能力管理措施
11 附加負(fù)債產(chǎn)生的情況，什么方法下產(chǎn)生
12責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)算問題，包括法定責(zé)任準(zhǔn)備金，未決賠款準(zhǔn)備金
13 意外傷害險(xiǎn)附加費(fèi)用率上限，已發(fā)生已報(bào)案未決準(zhǔn)備金提取問題
09秋07壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)
簡(jiǎn)答：
1.題目廢話說了三四行，題意無非就是要你簡(jiǎn)介一下投連險(xiǎn)的特點(diǎn)和特征。8條特點(diǎn)加些特征答完肯定萬無一失。
2.開頭也是廢話一堆，題意就是答第四章三種定價(jià)方法的說明和比較優(yōu)缺點(diǎn)，其實(shí)就是和08春50題一樣。
3.內(nèi)涵價(jià)值的應(yīng)用。書本P187，（這個(gè)點(diǎn)覺得考得有些偏，我當(dāng)時(shí)以為不會(huì)太重點(diǎn)，沒細(xì)背完）
4.精算成本的假設(shè)因素，和正常成本和精算負(fù)債的概念。這個(gè)不難。
計(jì)算：
1. 7分�？嫉氖菧�(zhǔn)備金的模型，利用的是145頁例題8-7的原理，把這題搞懂就能答好第一題。
2．6分。養(yǎng)老數(shù)理，考的是FIL（AAN），大概像例12-23的樣子。（我空白著….）
3．7分。算準(zhǔn)備金和紅利。和08春48題很像，也是給出一二三年的附加費(fèi)用率，然后計(jì)算。
單選：（大概考了8道還是9到計(jì)算題，題序可能不準(zhǔn)確）
1.幾個(gè)說法概念的比較，應(yīng)該選資產(chǎn)增值是紅利的來源那項(xiàng)。
2.計(jì)算。要求用1980年規(guī)則計(jì)算現(xiàn)金價(jià)值
3．計(jì)算。用上題計(jì)算出的現(xiàn)金價(jià)值算一個(gè)含保單貸款的展期保險(xiǎn)。
4.壽險(xiǎn)定價(jià)原則�？嫉谋容^細(xì)，充足性，合理性，公平性，穩(wěn)定性各給出一個(gè)說法，判斷其中一個(gè)的正確。
5.6.7.三道計(jì)算。考的是資產(chǎn)份額的計(jì)算，題目與08春46題計(jì)算題類似，也是給出那些個(gè)東西，然后分別計(jì)算。掌握那題，這3分可以拿下。
8.當(dāng)M
9.五種評(píng)估準(zhǔn)備金的方法，哪種是過去法。選積累法。（08春考過）
10.幾個(gè)說法概念，應(yīng)選的全連續(xù)沒有無折扣準(zhǔn)備金那項(xiàng)
11.計(jì)算了一個(gè)未來新業(yè)務(wù)價(jià)值。知識(shí)點(diǎn)在P171
12，計(jì)算償付能力，給出若干保險(xiǎn)，，準(zhǔn)備金，認(rèn)可資產(chǎn)認(rèn)可負(fù)債都有多少多少錢，算償付能力，和08春22題類似。
13.個(gè)體均衡保費(fèi)法的計(jì)算題
14.用FTP法算一個(gè)準(zhǔn)備金
15.給出計(jì)劃人口的基本概念的5句話，判斷正誤，P235頁中間三大段整明白了，考得很細(xì) 16，養(yǎng)老金概述的幾個(gè)說法，選終止率的那個(gè)選項(xiàng)
17.精算成本法最普遍的分類方法。當(dāng)然就是第一條了~
18，數(shù)據(jù)題，兩全團(tuán)險(xiǎn)首年附加上限，15%，P301
19，給出分紅險(xiǎn)的定價(jià)利率2.5%，問最低現(xiàn)金價(jià)值計(jì)算利率，當(dāng)然4.5還用說啊！
多選：
1.紅利分配方式，現(xiàn)金，抵保費(fèi)，生息，交清保額，增額。
2.萬能險(xiǎn)可收取的費(fèi)用，書本P8。
3.資產(chǎn)份額的其他應(yīng)用。應(yīng)選意外死亡給付，個(gè)體健康保險(xiǎn)和團(tuán)體保險(xiǎn)這三項(xiàng)。
4.躉交保費(fèi)即期年金的假設(shè)。
5.資產(chǎn)份額法可以計(jì)算的四種準(zhǔn)備金。法定，GAAP，自然和毛保費(fèi)。
6. PPM法的幾個(gè)說法概念。它給出書本112頁和113頁上邊的幾條說法，然后判斷對(duì)錯(cuò)。
7.年金產(chǎn)品的一般特點(diǎn)。P145幾大條
8風(fēng)險(xiǎn)貼現(xiàn)參數(shù)的設(shè)定原則。
9.內(nèi)涵價(jià)值缺陷
10春07壽險(xiǎn)實(shí)務(wù)
13號(hào)考完上午的07的考題，大題三道計(jì)算基本都是遇到過的題：
1、第一問PPM求毛保費(fèi)（2.5%的定價(jià)利率算的），第二問是求第五年末的準(zhǔn)備金（計(jì)算保單價(jià)值準(zhǔn)備金20年繳費(fèi)的評(píng)估利率得加上2%，就是4.5%）這題我失分了，直接用了上一問計(jì)算的毛保費(fèi)。（后面的準(zhǔn)備金要用的毛保費(fèi)是在4.5%的水平上計(jì)算出來）的。
2、用TUC計(jì)算養(yǎng)老金的精算獲利，比較常規(guī)。先計(jì)算TAL，然后計(jì)算UAL的期望值和實(shí)際值，相減就是獲利。
3、給出了躉繳保費(fèi)和期繳保費(fèi)各年的附加費(fèi)率，計(jì)算二者的準(zhǔn)備金差異，PS：不是和第一題一樣的算法嗎？
問答題有四道，基本都是每題五分吧：
1、給了一個(gè)買分紅保險(xiǎn)的例子，在不同的經(jīng)驗(yàn)利率下的盈余情況，試說說你對(duì)利率演示和分紅保險(xiǎn)的理解。
2、談?wù)剦垭U(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)的過程。
3、證明題：一年期修正保費(fèi)的一個(gè)等式
4、經(jīng)濟(jì)資本法和我國(guó)償付能力監(jiān)管方面的差異。
選擇題里面，有幾題挺遺憾的，尤其是那個(gè)最低償付能力額度的計(jì)算，我把五年期的一個(gè)分紅險(xiǎn)的比例用0.3%計(jì)算了，應(yīng)該是3-5年壽險(xiǎn)產(chǎn)品以0.15%的比例，高于5年用0.3%計(jì)算的。
還有一題給了總資產(chǎn)和認(rèn)可資產(chǎn)，總負(fù)債和認(rèn)可負(fù)債，求償付能力資本充足率的，好像沒有數(shù)能算得出來的。有大俠能告之嗎？
多選題做得狂差。
養(yǎng)老金精算負(fù)債初始時(shí)刻為0是對(duì)的，（我以為在初始時(shí)刻有凍結(jié)負(fù)債的不就不對(duì)嗎，所以沒選上但后來在書上看到了）
還有記得有一個(gè)非單位責(zé)任準(zhǔn)備金的貼現(xiàn)率不得高于5%這個(gè)選項(xiàng)沒選上，郁悶
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