股市波動的標(biāo)度無關(guān)性算法及應(yīng)用研究

標(biāo)度無關(guān)性是廣泛存在于自然界系統(tǒng)甚至于經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)可觀測量的冪函數(shù)關(guān)系,它揭示了股票市場波動的金融復(fù)雜性.在分析股市波動標(biāo)度無關(guān)性及其非趨勢波動分析DFA算法基礎(chǔ)上進(jìn)行了應(yīng)用研究,(i)將DFA推廣為動態(tài)遞推算法;(ii)對國內(nèi)若干股價(jià)指數(shù)進(jìn)行標(biāo)度指數(shù)實(shí)際計(jì)算.結(jié)果表明,遞推DFA算法與DFA算法、重標(biāo)極差R/S分析方法相比具有計(jì)算速度快、內(nèi)存容量小的優(yōu)點(diǎn),更能適應(yīng)股市波動分析的實(shí)際需要.國內(nèi)股市波動的標(biāo)度無關(guān)性分析表明,滬深股市具有持久性,在重大金融事件的作用下,對于股市的影響是長期的.

作 者： 黃小原 莊新田 張泉   作者單位： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院,沈陽,110006  刊 名： 管理科學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA  年，卷(期)： 2001 4(6)  分類號： N94  關(guān)鍵詞： 復(fù)雜性   股市波動   標(biāo)度無關(guān)性   DNA   非趨勢波動分析  

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