Levy過程驅(qū)動下的信用風險結(jié)構(gòu)化模型

在經(jīng)典信用風險結(jié)構(gòu)化模型中,假定資產(chǎn)價值服從幾何布朗運動.但在實際中,由于突發(fā)事件發(fā)生資產(chǎn)價值出現(xiàn)跳躍,為了描述這種現(xiàn)象,文章研究Levy過程驅(qū)動下的信用風險結(jié)構(gòu)化模型.利用Levy過程隨機分析理論,得到企業(yè)的違約概率、債券價值和信用價差的解析表達式,它是經(jīng)典的信用風險結(jié)構(gòu)化模型的推廣.

作 者： 薛紅 王能華 XUE Hong WANG Neng-hua   作者單位： 西安工程大學,理學院,陜西,西安,710048  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： Levy過程   違約概率   債券價格   信用價差  

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