均值-方差模型與單指數(shù)模型的應(yīng)用

介紹了馬克維茨的均值-方差模型和威廉·夏普的單指數(shù)模型,指出均值-方差模型存在的不足和單指數(shù)模型對(duì)均值-方差模型進(jìn)行改進(jìn)的合理性.通過(guò)實(shí)例對(duì)2個(gè)模型進(jìn)行實(shí)證研究,并用LINGO軟件進(jìn)行求解.結(jié)果表明:單指數(shù)模型可以減少計(jì)算量,并且有分散投資風(fēng)險(xiǎn)的作用.最后提出了模型改進(jìn)的思路.

作 者： 楊林朋 呂愛(ài)林 李超 YANG Lin-peng LV Ai-lin LI Chao   作者單位： 河南師范大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,新鄉(xiāng),453007  刊 名： 重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2009 23(8)  分類號(hào)： O21  關(guān)鍵詞： 均值-方差模型   單指數(shù)模型   線性回歸  

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