分位數(shù)回歸與上證綜指VaR研究

把極端分位數(shù)所具有的行為特征應(yīng)用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的條件分位數(shù)回歸模型,描述其在極端分位數(shù)下的變化趨勢(shì).同時(shí)選取適當(dāng)?shù)奈膊磕Ｐ?并在此基礎(chǔ)之上應(yīng)用外推法預(yù)測(cè)非常極端分位數(shù)下的條件VaR,并與直接由分位數(shù)回歸模型預(yù)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行比較.結(jié)果表明:兩種方法得到的結(jié)果變化趨勢(shì)都是一致的,由外推法預(yù)測(cè)的結(jié)果相對(duì)小一些.

作 者： 關(guān)靜 史道濟(jì) GUAN Jing SHI Dao-ji   作者單位： 天津大學(xué)理學(xué)院,天津,300072  刊 名： 統(tǒng)計(jì)與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2008 23(12)  分類號(hào)： O213  關(guān)鍵詞： 分位數(shù)回歸   極端分位數(shù)   VaR  

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