帶有Poisson跳的股票價(jià)格模型的期權(quán)定價(jià)

利用公平保費(fèi)原則和價(jià)格過(guò)程的實(shí)際概率測(cè)度推廣了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg關(guān)于歐式期權(quán)定價(jià)的結(jié)果.假定股票價(jià)格過(guò)程遵循帶非時(shí)齊Poisson跳躍的擴(kuò)散過(guò)程,并且股票預(yù)期收益率、波動(dòng)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率均為時(shí)間函數(shù)的情況下,獲得了歐式期權(quán)精確定價(jià)公式和買(mǎi)權(quán)與賣(mài)權(quán)之間的平價(jià)關(guān)系.

作 者： 閆海峰 劉三陽(yáng)   作者單位： 閆海峰(西安電子科技大學(xué)理學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710071;河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,新鄉(xiāng),453002)

劉三陽(yáng)(西安電子科技大學(xué)理學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710071) 

刊 名： 工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS  年，卷(期)： 2003 20(2)  分類(lèi)號(hào)： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 擴(kuò)散過(guò)程   Black-Scholes公式   保險(xiǎn)精算定價(jià)   期權(quán)定價(jià)  

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